Sistemas quantitativos de comércio amazon

Sistemas quantitativos de negociação.
O livro discute tópicos relacionados ao projeto, teste e validação de sistemas de negociação. O foco principal é aumentar a confiança de que o sistema de negociação que você desenvolve será rentável quando negociado. Alguns dos principais tópicos são:
definindo uma função objetiva usando dados em amostra para desenvolvimento usando dados fora da amostra para testes de sistema usando análise walk-forward para saber o que esperar no futuro.
O livro inclui mais de 80 listas de programas, transferíveis e prontos para serem executados usando o AmiBroker, que ilustram os tópicos em discussão.
Os seguintes links abre cada um um arquivo pdf relacionado ao livro.
Você pode aprender mais sobre o livro, ler páginas adicionais, ler comentários e comprar uma cópia & # 8212; tudo na Amazon.

Sistemas quantitativos de comércio amazon
Você está convidado para um webinar gratuito.
O título do livro e o tema desta palestra são Análises técnicas quantitativas.
(Quarta-feira, 13 de agosto de 2018, 16:00 UTC UTC)
O webinar é patrocinado pela Market Technician's Association e pela Technical Securities Analysts Association of San Francisco. Ele traz crédito de educação continuada para membros dessas organizações.
A Análise Técnica Quantitativa é a quinta de uma série de livros, todos relacionados a métodos de negociação de ações e outras questões financeiras.
O livro está atualmente em preparação, com data de publicação prevista para outubro, 2018.
Os títulos dos capítulos são:
Introdução Ambientes de Programação de Tolerância ao Risco e Risco Seleção de Problemas de Dados Desenvolvimento de Modelos - Desenvolvimento de Modelos de Prelimiários - Desenvolvimento de Desenvolvimento de Sistemas de Negociação Desenvolvimento de Modelo - Aprendizagem de Máquinas de Gerenciamento de Negociação.
Enquanto a Análise Técnica Quantitativa estende as discussões introduzidas em trabalhos anteriores, ela é autônoma. Inclui uma quantidade considerável de material novo e original.
Definindo risco - o risco de perda em uma conta de negociação. Quantificando a tolerância ao risco pessoal. Analisando o risco de um sistema de negociação real ou hipotético. Como o risco eo lucro estão ligados. Usando a análise de risco para selecionar questões para negociar e para orientar o design do sistema. Uma breve visão geral do desenvolvimento do modelo, incluindo a aprendizagem tradicional e a máquina. Gerenciamento de negociação. Usando dimensionamento de posição dinâmico para monitorar a saúde do sistema, limite o risco de redução, maximize o crescimento da conta e determine se o sistema está funcionando ou está quebrado.
Meus livros anteriores incluem:
(Os links são para as páginas da Web de Blue Owl Press. Os capítulos gratuitos de cada livro podem ser baixados.)
A introdução, agora em sua segunda edição, está disponível gratuitamente em formato pdf. Você pode fazer o download de uma cópia para você no site do livro.
Enquanto o livro está quase concluído, ainda é um rascunho, e ainda podem ser feitas alterações.
Comentários e sugestões são bem-vindos.
Existe um link na parte inferior do site do livro para enviar um e-mail.

Livros sobre investimentos quantitativos.
Gestão Quantitativa de Carteira.
Quian, Edward E., Hua, Ronald H. e Sorensen, Eric H. Gestão de Carteira de Patrimônio Quantitativo: Técnicas e Aplicações Modernas (2007). Amazon Chincarini, Ludwig B. e Kim, D. Gestão de Carteira de Patrimônio Quantitativo: Uma Abordagem Ativa para Construção e Gestão de Portfólios (2006). Amazon Grinold, R. e Kahn, R. Gestão Ativa de Carteira: Uma Abordagem Quantitativa para Produção de Retornos Superiores e Controlling Risk (1999). Amazon.
Bloch, D. Um Guia Prático de Negociação Quantitativa de Carteiras (2018). SSRN Davey, K. Criando sistemas de negociação algorítmica: a viagem de um comerciante da mineração de dados para a simulação de Monte Carlo para negociação ao vivo (2018). Amazon Narang, Rishi K. Dentro da Black Box: um guia simples para negociação quantitativa e de alta freqüência (2018). Amazon Fitschen, K. Construindo Sistemas de Negociação Confiáveis: Estratégias Negociáveis ​​que Atuam como Backtest e Conhecem seus Objetivos de Revisão de Riscos (2018). Amazon Chan, E. Algorithmic Trading: estratégias vencedoras e sua fundamentação (2018). Amazon Kauffman, Perry J. Trading Systems and Methods (2018). Amazon Johnson, B. Algorithmic Trading e DMA: uma introdução às estratégias de comércio de acesso direto (2018). Amazon Tomasini, E. Trading Systems: uma nova abordagem para o desenvolvimento de sistemas e otimização de portfólio (2009). Amazon Chan, E. Trading quantitativo: como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica (2008). Amazon.
Achelis, S. Análise Técnica de A a Z (2018). Amazon Bulkowski, Thomas N. Enciclopédia de Gráficos de Candlestick (2008). Amazon Bulkowski, Thomas N. Enciclopédia de Padrões de Gráficos (2005). Amazon Colby, Robert W. A enciclopédia dos indicadores técnicos de mercado (2002). Amazon Nison, S. Japanese Candlestick Charting Techniques (2001). Amazon Murphy, John J. Análise Técnica dos Mercados Financeiros: Um Guia Completo para Métodos e Aplicações de Negociação (1999). Amazon Schwager, Jack D. Iniciando na Análise Técnica (1999). Amazon Schwager, Jack D. Schwager sobre Futures: Análise Técnica (1995). Amazon.
Ang, A. Gestão de ativos: uma abordagem sistemática para investir em fator (2018). Amazon Piard, F. The Lazy Analista Fundamental: Aplicando Técnicas Quantitativas à Análise Fundamental de Estoque (2018). Amazon Piard, F. Investimento quantitativo: estratégias para explorar anomalias do mercado de ações para todos os investidores (2018). Amazon Ang, A. Asset Management: uma abordagem sistemática para investir em fatores (2018). Amazon Greyserman, A. e Kaminski, K. Trend seguem com Managed Futures: The Search for Crisis Alpha (2018). Amazon Masonson, L. Tudo sobre ETF Momentum Strategies (2018). Amazon Antonacci, G. Dual Momentum Investing: uma estratégia inovadora para retornos mais elevados com menor risco (2018). Amazon Morris, Gregory L. Investir com a tendência: uma abordagem baseada em regras para a gestão do dinheiro (2018). Amazon Patterson, Jackie A. Verdade sobre a rotação ETF: Fundar sua aposentadoria ao investir nos principais fundos negociados em bolsa em uma hora por semana (2018). Amazon Faber, Mebane T. e Richardson, Eric W. The Ivy Portfolio: Como investir como os Fundamentos Superiores e Evitar Bear Markets (2018). Amazon Greenblatt, J. O Pequeno Livro que ainda bate o mercado (2018). Amazon Greenblatt, J. The Little Book That Beats the Market (2005). Amazon.
Outros bons livros sobre comércio e mercados financeiros ("literatura popular")

O Assassino da Amazônia.
A Amazônia (NASDAQ: AMZN) está em uma lágrima na última década, especialmente desde a crise financeira de 2008. Se você tivesse sido inteligente (ou afortunado) o suficiente para comprar o estoque no início de 2018, cada $ 1.000 que você investiu agora valerá mais de US $ 5.700, dando um CAGR de mais de 31%.
Fonte: Yahoo! Finança.
É difícil argumentar com sucesso, mas você poderia ter feito melhor? A resposta, surpreendentemente, é sim - e por uma ampla margem.
Apresentando o AMZN +
Eu vou revelar esse estoque misterioso no devido tempo e, eu prometo a você, a recomendação de investimento é totalmente acionável. Por enquanto, vamos nos referir a isso como AMZN +.
Uma comparação entre investimentos realizados em AMZN e AMZN + durante o período de janeiro de 2018 a junho de 2018 mostra o gráfico a seguir.
Visualmente, não parece haver muita diferença no desempenho geral. No entanto, é evidente que a AMZN + é um ótimo negócio menos volátil do que a sua contraparte.
A tabela abaixo dá uma conta mais reveladora do desempenho relativo por AMZN +.
Os dois investimentos estão altamente correlacionados, com a AMZN + produzindo 1% por ano extra em CAGR ao longo do período de 6 ½ ano.
A distinção reveladora, no entanto, está no lado de risco da equação. Aqui AMZN + supera a AMZN por uma ampla margem, com um desvio padrão anual de apenas 21% em comparação com 29%. O que isso significa é que o AMZN + produz quase um retorno 50% maior do que o AMZN por unidade de risco (índice de informação 1,51 vs. 1,07).
O perfil de risco mais conservador do AMZN + também se reflete em redução menor (-13,43% versus -23,74%), semi-desvio e taxa Sortino mais alta (veja este artigo para uma explicação desses termos).
Bottom line: você pode produzir em torno da mesma taxa de retorno com substancialmente menos risco, investindo em AMZN +, em vez de AMZN.
Comparando investimentos igualmente arriscados.
Há outra maneira de fazer a comparação, que alguns investidores podem achar mais atraentes. O risco é, afinal, um assunto completamente mais esotérico do que o retorno, que todo investidor entende.
Então, digamos, o investidor adota o mesmo orçamento de risco que o seu investimento original na AMZN, ou seja, uma volatilidade anual de pouco mais de 29%. Podemos produzir o mesmo nível global de risco na AMZN +, equalizando o risco dos dois investimentos, simplesmente alavancando o investimento na AMZN + por um fator de 1,36, usando margem de dinheiro. ou seja, nós pedimos US $ 360 e investimos um total de US $ 1.360 na AMZN +, por cada $ 1.000 que teríamos investido na AMZN. Observe a diferença de desempenho:
O retorno total do investidor no AMZN + teria sido de 963%, quase o dobro do retorno no AMZN no mesmo período e com um CAGR de mais de 44,5%, mais de 13% ao ano maior do que o AMZN.
Note-se que, apesar de ter um desvio padrão anual quase idêntico, a AMZN + ainda goza de um menor risco de redução e desvalorização do que a AMZN.
The Big Reveal.
Ok, então, qual é esse estoque misterioso, AMZN +? Na verdade, não é um estoque: é um portfólio simples, reequilibrado mensalmente, com 66% do investimento feito na AMZN e 34% no Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (NYSEArca: TMF).
Bem, isso é um pouco de truque, embora não seja muito de um: não é um grande desafio colocar $ 667 de cada $ 1.000 em AMZN e os restantes $ 333 em TMF, reequilibrando o portfólio no final de cada mês.
A próxima pergunta que um investidor pode querer perguntar é: em que outras ações eu poderia aplicar essa abordagem? A resposta é: um grande número deles. E, onde você acaba, é com a descoberta de que você pode eliminar uma grande quantidade de riscos desnecessários com um portfólio de cerca de 20 a 30 ativos bem escolhidos.
A lição fundamental da teoria do portfólio.
Vimos que a AMZN teve um risco de 29% no desvio padrão anual, em comparação com apenas 21% da carteira AMZN +. O que o investidor ganha ao assumir esse adicional de 8% no risco anual? Nada - de fato, ele teria conseguido um retorno um pouco pior.
A chave para tirar deste exemplo simples é a lei fundamental da moderna teoria do portfólio:
O mercado não compensará um investidor por riscos diversificáveis.
Como dizem, a diversificação é o único almoço gratuito em Wall Street. Então aproveite ao máximo.

20 Sistemas de Negociação Quantitativos.
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O termo & # 8216; quant & # 8217; ou sistema de comércio quantitativo & # 8217; evoca a imagem de um graduado de matemática inteligente na mesa de um banco de investimento que gasta seu tempo criando algoritmos sofisticados de curto prazo. Tais algoritmos que puxam milhões de dólares do mercado em um piscar de olhos.
No entanto, e embora existam muitos desses tipos de quants, qualquer pessoa que use uma abordagem matemática e objetiva também pode ser chamada de quant.
Então, quais são os sistemas de negociação quantitativos?
Um sistema de negociação quantitativo pode ser definido como qualquer sistema que use cálculos matemáticos para tomar decisões comerciais. Em finanças, isso é extremamente benéfico por muitas razões. Em primeiro lugar, o uso de um sistema de negociação quantitativo significa que você pode testar suas idéias objetivamente em dados passados ​​e, portanto, chegar a conclusões sobre como essas idéias serão divulgadas em dados reais e futuros. Alguns dos hedge funds mais bem sucedidos utilizam métodos quantitativos até certo ponto. Para um bom exemplo, dê uma olhada em Jim Simons, cujo fundo Medallion ganhou em média 35% desde 1989.
Em segundo lugar, os sistemas de negociação quantitativos podem ser verificados e testados estatisticamente. Eles também podem ser usados ​​para fazer cálculos instantâneos e complexos que um comerciante humano pode não ser capaz de.
Outra vantagem de usar um sistema de negociação quantitativo é que você pode eliminar algumas das emoções humanas envolvidas na negociação.
No entanto, há um ponto importante a ser feito aqui porque um sistema comercial nunca pode eliminar completamente todas as emoções envolvidas.
Na verdade, em alguns casos, as emoções simplesmente são transferidas para o próprio sistema, tornando-o inútil.
Isso pode acontecer de várias maneiras; saltando para dentro e para fora do sistema, criando um sistema que não é robusto, ajustando o sistema aos dados passados, ignorando o sistema ou adivinhando os sinais do sistema & # 8217;
A psicologia é, portanto, extremamente importante, mesmo para os comerciantes quantitativos.
Um bom livro sobre o assunto dos sistemas de negociação quantitativos é o comércio quantitativo de Ernie Chan: Como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica. É particularmente bom porque contém algumas das ideias originais de Chan. Alguns são difíceis de implementar e exigem tecnologia sofisticada, mas alguns são simples, como o sistema de Chan que busca aproveitar a deriva dos ganhos.
Outro bom livro sobre o tema é Quantitative Trading Systems pelo Dr. Howard Bandy. Este é um livro muito bom sobre como projetar um sistema de comércio, e dá muitos exemplos, embora seja caro e é principalmente orientado para os usuários da Amibroker.
E então, meu livro contém 20 sistemas, todos testados em 10 anos de dados do mercado de ações e com uma série de métricas de desempenho. Eles são uma mistura de seguidores de tendências e sistemas de reversão média e são principalmente baseados em intervalos de tempo semanais.
20 sistemas de negociação quantitativos:
Sistema 1: cruzamento médio em movimento.
Sistema 2: quatro semanas seguidas.
Sistema 3: negociação do ruído.
Sistema 4: negociação do ruído e mais shorts.
Sistema 5: gradientes de negociação.
Sistema 6: média do dólar em média.
Sistema 7: breakout estilo Donchian.
Sistema 8: Breakout com confirmação EMA.
Sistema 9: Tendência seguinte com TEMA.
Sistema 10: medo de Bull / Bear.
Sistema 11: RSI simples com filtro de curva de equidade.
Sistema 12: o indicador de alcance (TRI)
Sistema 13: ruptura de volatilidade com Bollinger Bands.
Sistema 14: negociação da lacuna.
Sistema 15: RSI com o VIX.
Sistema 16: Negociação do TED.
Sistema 17: MACD simples com filtro EMA.
Sistema 18: Cherry picking penny stocks com cronômetro EMA.
Sistema 19: Usando o relatório Compromisso de Traders (COT).
Sistema 20: Encontrar estoques baratos com regressão linear e alcance verdadeiro médio.
Veja Mais Posts Like This One.
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2 opiniões.
13 de janeiro de 2018.
Oi, eu apenas compro um livro da Amazon. Como faço para baixar os códigos de exemplo sobre o livro?
13 de janeiro de 2018.
ou envie-me seu número de encomenda do Amazon.
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Recursos educacionais recomendados:
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Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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